Tabelas de correlações forex

Correlações cambiais.

Cada célula nas tabelas a seguir contém o coeficiente de correlação para dois pares de moedas (correlações de moeda) que são nomeados nos campos correspondentes do painel superior e esquerdo.

O coeficiente de correlação mede quão estreitamente dois pares de moeda se movem juntos. Se ambos os pares se movem para cima e para baixo em uníssono perfeito, então o coeficiente de correlação é +1. Se o movimento de um par não diz nada sobre o movimento do outro par, então há uma correlação zero entre esses pares. Se dois pares se movem em direções exatamente opostas, seu coeficiente de correlação é -1. As correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, conforme observado abaixo:

Fraco (branco): o valor absoluto do coeficiente de correlação não excede 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa de -0,3 a +0,3). Médio (Cinza): o valor absoluto do coeficiente é superior a 0,3 mas inferior a 0,5. Forte (preto): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,5 mas menor que 0,8. Alto (Vermelho): o valor absoluto do coeficiente de correlação é igual ou superior a 0,8.

Os coeficientes de correlação são calculados com base nos preços de fechamento diários observados nos últimos 40 dias de negociação (curto prazo) e nos últimos 120 dias de negociação (prazo mais longo). Estes dois períodos foram escolhidos entre os duzentos possíveis períodos de correlação com base em quão bem os coeficientes de correlação correspondem às flutuações diárias dos preços. Como você pode ver no simulador de correlação (Nota: Esta calculadora requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). A correlação real geralmente divergirá mais forte do valor de destino quando for calculado por períodos de tempo mais curtos. Isso torna importante verificar as correlações de curto prazo contra as correlações de longo prazo, que é feito na tabela REL abaixo. A tabela REL (a partir da "confiabilidade") compara as correlações a curto prazo e a longo prazo e mostra a média de ambos os coeficientes quando eles permanecem próximos por ambos os períodos. Acredita-se que, se os coeficientes de correlação a curto e longo prazo concordarem, a correlação é mais confiável - mais provável que persista no futuro próximo. Você pode verificar como as correlações diárias a curto prazo e a longo prazo mudam ao longo do tempo para os pares de moedas mais comumente negociados na página de correlação de rastreamento (Nota: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha Flash instalado e Javascript ativado em seu navegador).

A correlação também pode ser definida como o grau de similaridade (similaridade direta quando a correlação é similaridade positiva / inversa quando a correlação é negativa) que você pode esperar existir entre os padrões do gráfico técnico (por exemplo, linhas de tendência, padrões de preços, castiçais e ondas Elliott) visíveis em qualquer dois gráficos de pares de moedas. Por exemplo, você pode esperar ver uma imagem espelhada quase exata da linha de tendência que aparece no gráfico diário EUR / USD quando você olha a mesma tabela de escala de tempo de USD / CHF (porque a correlação negativa desses pares é tão alta). Os coeficientes de correlação diários mostrados aqui, portanto, medem a correspondência entre padrões intermediários (últimos 120 dias) e menores (últimos 40 dias) visíveis nos gráficos diários dos pares de moedas para os quais são calculados. Esta informação será mais útil para os comerciantes de posições (mantendo as posições abertas de um dia a alguns dias) que dependem principalmente dos estudos diários de gráficos. Se você deseja calcular as correlações para outros períodos de tempo, você pode fazê-lo no Excel, conforme descrito na parte inferior desta página.

Tabela de correlações cambiais.

Nota: é melhor diversificar aqueles pares de moedas cuja correlação é colorida em branco ou cinza (com mais cautela) na tabela REL. Você pode reduzir ainda mais a lista de candidatos para a diversificação, excluindo os pares que passaram o menor tempo a ser debilmente correlacionados durante os últimos 100 dias de negociação - como é mostrado na página de correlações de trânsito (soma das porcentagens de tempo que os 40- As correlações de dia e 120 dias permaneceram fracas. Por favor note: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). Se a correlação for colorida em Vermelho para dois pares na tabela REL, você pode usar isso para selecionar somente a negociação desse par que oferece a entrada com a maior relação entre recompensa e risco entre os dois. Você também pode usar essas informações para esclarecer a imagem técnica (por exemplo, contagens de onda de Elliott) do par de moedas que você troca, observando o gráfico do (s) outro (s) par de moedas, com o qual está altamente correlacionado.

Tutorial de correlações do Excel.

Você pode calcular correlações individuais para dois pares de moedas e para qualquer período de tempo passando por essas etapas:

Selecione os pares de moedas que deseja analisar. Exporte os dados de preços para cada um desses pares a partir de seus gráficos forex (por exemplo, Intellicharts) para um arquivo em seu computador (o formato usual para exportação de dados é CSV). Importe cada arquivo no Excel, indo para Data & gt; Importar Dados Externos & gt; Importar Dados e apontar para ele. Você pode precisar importar os números como texto e, em seguida, substituir os pontos por vírgulas para que o Excel possa trabalhar com os preços como números. Certifique-se de que as datas nas séries temporais importadas concordem para cada linha (você pode ignorar esta etapa se estiver trabalhando com apenas um preço). Exclua as colunas para Abrir, Alto e Baixo. Altere os nomes das colunas com os preços de fechamento para os nomes dos pares de moeda aos quais eles pertencem. Use a função CORREL para calcular a correlação. Esta função funciona em dois arrays, que serão os intervalos de mesmo comprimento dos preços de fechamento dos dois pares. Basta digitar em uma das células vazias = = correlação (& quot; então, pressione o botão & quot; fx & quot; próximo à barra de fórmulas e selecione os dois intervalos. A fórmula resultante ficará assim - = CORREL (A1: A40; B1 : B40) e calculará o valor do coeficiente de correlação entre os pares para o período de tempo escolhido. Neste exemplo, serão 40 horas, dias ou semanas, dependendo da escala de tempo das tabelas em análise.

Para calcular a matriz de correlação de qualquer número de pares, repita os passos 1 a 3 acima para cada par. Corte a tabela inteira para que os nomes dos pares de moedas estejam na primeira linha e os preços de fechamento sejam apenas para o período de tempo que deseja analisar. Em vez de usar a função CORREL, vá para Ferramentas & gt; Análise de dados. e selecione "Correlação" a partir da lista de ferramentas de análise. Pressione o botão ao lado do & quot; faixas de entrada & quot; e então realce o conteúdo de todas as colunas. Verifique a marca ao lado de & quot; Labels in First Row & quot ;. Selecione o intervalo de saída escolhendo uma célula à direita da tabela. Pressione "OK".

Nota: talvez seja necessário instalar o pacote Análise de dados do seu CD de instalação do Office se não for carregado por padrão. Para instalá-lo, vá para Tools & gt; Add-Ins. em seguida, selecione Análise ToolPak e pressione OK para começar a criar sua matriz de correlações de moeda.

Tabela de Correlação Forex: você está dobrando seu risco?

Uma tabela de correlação Forex precisa é uma ferramenta que todo comerciante Forex precisa. Não importa se você for um comerciante técnico, comerciante fundamental ou uma combinação dos dois. Se você for negociar moedas, você precisa de uma tabela de correlação Forex precisa para gerenciar corretamente o risco.

Neste artigo, eu compartilharei a tabela de correlação que uso. Eu também explicarei como você pode estar dobrando seu risco sem sequer sabê-lo, e o que você pode fazer para corrigi-lo.

Por que as correlações Forex são importantes?

Como o mercado Forex é composto de pares de moedas, cada par é de alguma forma relacionado a outro. Alguns pares de moedas se movem em tandem, enquanto outros se movem opostos uns aos outros.

Indisumentadamente, as correlações Forex são importantes porque você não quer fazer duas das mesmas negociações. Assim como você não deseja tomar dois negócios que se contradizem. Estas duas situações podem acontecer se você não estiver ciente das correlações Forex. Aqui é um exemplo & # 8230;

Deixe-nos dizer que você vê uma configuração de troca para ir muito tempo no EURUSD e também ver uma configuração comercial para ficar sem o USDCHF. Se você levar ambas as negociações, você está basicamente dobrando seu risco. Como? Como esses dois pares de moedas estão negativamente correlacionados na maioria das vezes. Então, se o EURUSD estiver subindo, há uma ótima chance de o USDCHF estar descendo.

Existem duas opções se você se encontra nessa situação.

Apenas tome uma das duas negociações. Corta seu risco pela metade em cada comércio.

Embora a opção dois seja viável, não é totalmente lógico na minha opinião. Como os dois pares de moedas são opostos quase exatos, ambos os negócios são essencialmente os mesmos. Por que administrar dois negócios idênticos? Normalmente, ele é melhor para simplificar as coisas e tomar apenas um dos dois comércios.

Você também não quer se contradizer. Usando o mesmo exemplo, deixe-se dizer que você vê uma configuração comercial para continuar com o EURUSD e, ao mesmo tempo, ver uma configuração comercial para continuar com o USDCHF.

O que você deveria fazer?

Uma dessas configurações é susceptível de falhar, certo? Sabemos disso porque os dois pares de moedas estão negativamente correlacionados. Se você se encontra nessa situação, provavelmente será melhor voltar para o quadro de desenho e reavaliar suas configurações de comércio.

Agora que discutimos a importância das correlações Forex, vamos dar uma olhada em como podemos controlar nosso risco usando uma tabela de correlação.

O que é uma tabela de correção Forex?

Uma tabela de correlação Forex torna a vida fácil para um comerciante Forex, comparando as correlações entre vários pares de moedas. Isso nos permite identificar rapidamente se dois pares se movem em tandem ou em frente um do outro.

Um exemplo de dois pares que se movem em tandem (ou perto dele) são os AUDUSD e NZDUSD. Isso ocorre porque suas economias compartilham muito em comum, entre outras coisas. Isso não significa que eles se movem & pipa para pip & # 8221 ;, mas, no momento da escrita, esses dois pares de moedas têm uma correlação positiva de 85% no período de tempo diário.

Um exemplo de dois pares que se movem oposta um ao outro são o EURUSD e o USDCHF, como discutimos no exemplo acima. No momento, esses dois pares de moedas têm uma correlação negativa de 94% no período de tempo diário.

Uma coisa a ter em mente quando se trata de correlações Forex, é que elas mudam ao longo do tempo. Assim, enquanto o AUDUSD e o NZDUSD compartilharam uma correlação positiva de 85% no prazo diário nos últimos 50 dias, essa correlação cai para 38% nos últimos 300 dias.

Time Frame Matters.

Nem todos os cronogramas são correlacionados o mesmo. Na verdade, a correlação entre dois intervalos de tempo pode até ser oposta para os mesmos dois pares de moedas.

Aqui é um instantâneo da correlação entre AUDUSD e NZDUSD em quatro quadros de tempo (voltando 50 períodos):

Como você pode ver, a direção e a força da correlação dependem muito do período de tempo que você está visualizando. Claro que eu só estou preocupado com o cronograma diário, como é o que eu comércio e o que eu ensino como parte do meu curso de negociação Forex.

A Tabela de Correlação Forex I Use.

Eu compartilharei a tabela de correlação que uso em breve, mas primeiro eu quero passar por algumas etapas básicas sobre como usar a ferramenta. A tabela é bastante direta, mas essas etapas ajudarão você a acelerar rapidamente.

A primeira coisa que você notará com a tabela de correlação Forex, é que você tem um guia que explica a força de correlação. Familiarize-se com este guia e faça referência com frequência, se você precisar. Ele oferece uma maneira rápida de medir se dois pares estão correlacionados ou não.

O segundo (mais importante) passo ao usar a tabela de correlação de Forex é selecionar seus pares de moedas. Aqui é onde você escolherá os pares que deseja exibir na tabela de correspondência.

Aqui é onde você pode inserir um período de correlação personalizado. O padrão é 50 períodos, que é o que eu uso. Se você decidir aumentar ou diminuir esse número, basta saber que isso pode afetar adversamente a confiabilidade da correlação. Eu encontrei 50 períodos para ser mais preciso para a maneira como troco.

Depois de configurar os passos 2 e 3 ao seu gosto, clique em "Enviar".

Os resultados.

Depois de clicar em Enviar, role para baixo para ver os resultados. À medida que você rola para baixo na página, você notará quatro intervalos de tempo diferentes para os pares de moedas selecionados.

Aqui está uma imagem da correlação diária no momento da redação. Um número positivo significa que os pares de moeda estão positivamente correlacionados, enquanto um número negativo significa que eles estão negativamente correlacionados. Uma forte correlação é qualquer coisa acima de 80, enquanto correções fracas / não são nada abaixo de 60.

Sem mais adios, aqui está - a última tabela de correlação de Forex que você precisará. Espero que seja tão útil para você quanto foi (e continua a ser) para mim.

Para limpar o ar, não tenho afiliação com o desenvolvedor desta ferramenta, o ForexTicket. Eu simplesmente gostaria de dar crédito onde o crédito é devido, e essa tem sido a melhor ferramenta de correlação de Forex que já usei.

Não deixe apenas ainda.

Estou sempre procurando comentários, então deixe o seu na seção de comentários abaixo.

Tem perguntas? Melhor ainda! Basta deixar sua pergunta abaixo e responderei o mais rápido possível.

Obrigado, Colin. Depende realmente de onde eu estou no comércio. Se eu entrei no meio da semana e a configuração do comércio está começando a desmoronar na sexta-feira, então eu posso fechar antes do fim de semana. Se eu subir de 100 pips e tudo parece ser bom, então eu normalmente aguento.

Há também decisões pessoais que entram nisso, como sua tolerância ao risco.

Isso também é válido para os eventos de notícias?

Sim, o mesmo é válido. Eu não presto atenção às notícias, com exceção de um NFP ocasional.

A tabela de link para correlação está quebrada e # 8230 ;.

Obrigado pelas cabeças. Isso deve funcionar agora.

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Correlação Forex.

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Correlação Forex.

As tabelas a seguir representam a correlação entre as diversas paridades do mercado cambial.

O coeficiente de correlação destaca a semelhança dos movimentos entre duas paridades.

Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas movem-se da mesma maneira. Se a correlação for alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem da maneira oposta. Se a correlação for baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.

Por hora.

Diariamente.

Por hora.

Diariamente.

A correlação das moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede o relacionamento existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de forma semelhante ou não.

Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se elas se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima a 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.

Como é calculado?

O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como "Coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo "Período Num" & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página Wikipedia: en. wikipedia. org/wiki/Correlation_and_dependence.

Como os dados são utilizados?

Gestão de riscos.

Pode ser importante saber se as posições abertas em uma carteira estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que estão fortemente correlacionadas (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atingir sua perda de parada, então as outras duas provavelmente também serão posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.

Modificação do mercado.

Uma modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e depois des-correlatos, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança; pode-se ver o início ou fim de uma tendência em uma das duas moedas.

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