Sistema comercial de martingale pdf

O Sistema Anti Martingale & # 8211; Lucro de & # 8220; Martingale in Reverse & # 8221;

No entanto, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos comerciantes pensam que é mais lógico. "Martingale em reverso" persiste em ganhar negócios e derruba perdedores. Se isso parecer melhor, continue lendo.

& # 8220; Doubling-Up & # 8221; Em Vencedores.

O sistema Martingale padrão fecha os vencedores e duplica a exposição na perda de negócios. Se você não estiver familiarizado com esta estratégia, veja este outro artigo aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que isso pode causar perdas de forma exponencial.

O Martingale reverso, como eu descreverei agora, faz exatamente o oposto. Ele fecha a perda de negociações e ganha duplas. A idéia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem.

Anti Martingale é uma estratégia eficaz seguindo a estratégia. Ao contrário do Martingale para a frente, não tem "cauda gorda" e # 8221; riscos.

Pegue o seguinte exemplo na Tabela 1. Isso mostra como um & # 8220; duplicar & # 8221; A sequência funciona na prática. Eu configurei um lucro de tomada virtual e pare o alvo de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Comece por colocar uma compra para abrir a ordem. O preço subiu 20 pips até 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dou o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1.3520.

Isso me dá um preço de entrada médio de 1.3510. Continuo duplicando a exposição para cada incremento de 20 pip (minha definição de um comércio vencedor).

No tick 6, o preço cai em 20 pips. Seguindo a estratégia inversa, agora tenho que fechar a última posição. Como é um perdedor (de acordo com os meus critérios). Então, coloco uma venda para fechar o pedido no tick 6. O efeito disso é metade da minha posição, ou exposição. Agora mantenho 8 lotes em vez de 16.

Eu também percebi uma perda de - $ 16 no comércio perdedor. Meu saldo líquido é agora - $ 2. A tabela abaixo mostra como o saldo global é constituído. No tick 6, a P & amp; L de cada uma das posições é a seguinte:

Tabela 2: Instantâneo do comércio P & amp; L no fechamento da primeira posição.

Um comércio perdedor cancela o lucro.

Observe que a última troca perdida eliminou todo o lucro nos negócios abertos existentes e me deixou com uma perda líquida de - $ 2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esta relação sempre é válida.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

O lucro total do grupo foi cancelado pela última jogada de apenas 20 pips. Neste momento, ainda existem quatro posições abertas. Os três primeiros estão em lucro e o último está em equilíbrio mesmo.

A questão é então o que fazer com essas posições restantes.

Abordagem padrão de reversão.

Neste ponto, alguns comerciantes consideram que a tendência se inverteu. Então eles ganham dinheiro com os negócios remanescentes antes que ocorram perdas adicionais. Isto é o que você fará se você estiver refletindo uma estratégia de Martingale pura.

Abordagem híbrida.

Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e aguardar. Você poderia fazer isso, por exemplo, se você tiver outros indicadores que sugerem que a tendência original pode retornar. Esta é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão pura, os negócios em toda a sequência estarão todos fechados neste ponto.

Para ver todo o processo em ação, você pode usar a folha de Excel que demonstra a estratégia anti Martingale:

A planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo, definindo o parâmetro "perder multiplicador".

Como o Martingale original, as perdas de lucro e stop são "virtuais", na medida em que definem apenas trocas e perdas de negócios. E, portanto, quando aumentar ou reduzir a exposição.

Tal como acontece com a negociação da rede, você normalmente também definirá uma meta de lucro para o "sistema inteiro". Diga, por exemplo, após as pernas N "dobradas" ou quando todo o sistema de posições abertas atinge uma certa quantidade de lucro.

Duplicar pode trabalhar contra você.

Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem de Martingale, também pode ser contra você. Com o inverso-Martingale, a média acima, em vez de diminuir, significa que seus lucros podem ser transformados muito rapidamente em perdas se o mercado se voltar contra você.

No lado positivo, a perda de uma única seqüência é limitada à sua perda de stop no montante do lote inicial. Então, diga que sua perda de parada é de 40 pips e seu tamanho de lote inicial é de 1 lote micro, sua maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 lote micro. Isso é cerca de $ 4 & # 8211; dependendo das moedas que você está negociando.

Assim como Martingale padrão recupera perdas em um comércio vencedor. Anti-Martingale faz exatamente o oposto. Um comércio perdedor em uma progressão de dupla elevação elimina o lucro de toda a posição.

Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O & # 8220; bater das paradas & # 8221; pode ser um problema significativo quando a ação de preços é especialmente volátil.

A Estratégia é equilibrada pelo risco.

Ambos Martingale e anti Martingale têm recompensa de versos de risco igual. Ou seja, eles são equilibrados com risco equilibrado. Então, dizer que seu sucesso na escolha de negócios não é melhor do que o acaso. Isso significa que o sistema possui uma relação risco-recompensa 1: 1 e um retorno esperado líquido de zero.

A análise é apenas o inverso do Martingale. Todo o comércio perdedor está fechado na sua perda de parada. E há uma probabilidade igual de escolher versos vencedores perdendo negociações. Então a perda esperada dos perdedores é:

Onde N é o número total de negócios, e B é o montante fixo da perda em cada comércio. No anti Martingale, digamos que eu encerrei o sistema e tire lucro depois de 8 vencedores seguidos. Ou seja, depois de duplicar 7 vezes.

A probabilidade de 8 vencedores em uma linha é (1/2) 8. Isso significa que eu espero que isso aconteça após 2 8, ou depois de 256 negociações.

Perda esperada dos perdedores: (½) x 256 x 1 = -128 O lucro esperado da sequência vencedora: 2 7 x 1 = 128 Resultado final esperado final: 0.

Isso ocorre porque nesta configuração, todas as outras combinações, além de 8 vencedores em uma linha, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro o número que você escolher.

Na prática, é claro, o retorno esperado e a recompensa de risco serão ligeiramente inferiores a zero devido a spreads e outras taxas. Isso está assumindo que sua seleção comercial não é melhor do que o acaso. Claro, o objetivo é que a seleção de comércio é melhor do que um flip de moeda.

Evite aquelas Trampas assustadoras.

O sistema Martingale padrão dobra-se cegamente em negociações perdidas consecutivas. Sem controles adequados, isso pode levar o comerciante a uma redução profunda com resultados desastrosos.

O padrão de perda de lucro de anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nesta estratégia você vê pequenas perdas freqüentes, e algumas poucas grandes. Você raramente vê as retiradas assustadoras que você obtém com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Observe quanto mais suave os retornos na estratégia inversa são.

A razão é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não cresce a uma taxa exponencial. O & # 8220; dente de serra & # 8221; A aparência da Figura 5 mostra esses # 8220; raros, mas catastróficos e # 8221; perdas.

Você ainda verá perdas no sistema inverso, mas estas estão mais contidas. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que você também ganhou ganhou os retornos consistentes e consistentes que são possíveis com a Martingale.

Escolhendo um Sinal de Entrada.

Na planilha I & # 8217; usamos a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se existe uma tendência e em que direção.

Com anti-martingale, o indicador deve & # 8220; dizer & # 8221; quando há uma alta probabilidade de uma tendência existente, ou o início de uma nova tendência.

Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada:

Estes são apenas alguns exemplos. Para mais informações sobre isso e na escolha de um mercado, veja aqui. Alguns deles são mais subjetivos em interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte for o sinal de tendência combinado, maiores serão as chances de uma seqüência comercial lucrativa.

Aviso Cuide-se de confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você negociar manualmente ou criar um consultor especializado, você também deve incorporar um ponto de vista fundamental.

Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação.

Para ver o potencial de sinais falsos, veja a planilha e veja o gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você notará que padrões técnicos comuns aparecem lá uma e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, padrões de cabeça e ombro. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Sem outra entrada, esses tipos de padrões podem levar a falsos sinais.

O desempenho a curto prazo pode ser enganador com qualquer sistema de negociação. Para analisar o comportamento a longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características de mercado usando a tendência & # 8220; drift & # 8221; parâmetro na planilha:

Mercado plano (parâmetro de tendência = 0) Mercado alcista (parâmetro de tendência = 0,1) Mercado bearish (parâmetro de tendência = -0,1)

Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3.

Tabela 3: Anti-Martingale & # 8211; Resumo do desempenho a longo prazo.

O importante para tirar isso é as diferenças de desempenho marcadas. Anti Martingale não funciona bem em mercados planos. Veja a enorme diferença nos retornos médios. Na verdade, faz muito pior do que aleatório. Isso ressalta a importância de escolher a estratégia certa para o mercado certo.

A Figura 1 mostra um padrão de lucro típico de uma única corrida. Compare isso com Martingale, em que os levantamentos são freqüentes e severos. Clique aqui para abrir a imagem em uma nova janela.

A figura acima mostra a distribuição de freqüência de cada uma das diferentes condições de mercado. Observe como a distribuição dos retornos para & # 8220; tendências & # 8221; é deslocado para a direita. Isso representa os retornos mais altos.

A seguinte planilha do Excel permitirá que você teste a estratégia você mesmo e experimente diferentes cenários.

Você pode configurar diferentes condições de volatilidade e tendências, então veja de primeira mão como o algoritmo se comporta.

Anti Martingale é melhor nos mercados de tendências.

Não há nenhum ponto em que corre tanto Martingale e Anti-Martingale ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuração. As estratégias são opostas e adequadas a diferentes situações.

Enquanto o Martingale padrão funciona bem em mercados fixos e fixos, o anti Martingale é mais adequado para mercados voláteis e de tendências. Portanto, não é assim dizer que ganhou o trabalho às vezes em condições planas ou sem tendências. É apenas a idéia por trás disso é escalar a exposição em um mercado crescente ou em queda. Este é o lugar onde a maior parte dos grandes lucros são feitos.

A preferência & # 8220; & # 8221; para as tendências torna o algoritmo inverso mais adequado para negociação de pares voláteis ou para o positivo & # 8220; carry & # 8221; oportunidades.

Comparações.

A Tabela 4 abaixo mostra as características de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados são baseados em 1.000 execuções de ambos os algoritmos em diferentes condições de mercado: plana, alta e baixa. Cada execução pode executar até 200 negociações. Esses dados de amostra, portanto, consistem em 1,2 milhões de pontos de dados (1000 x 6 x 200).

Em todos os casos, os testes executam negócios em múltiplos de 1 lote. O retorno para cada julgamento é medido como o retorno em pips por lote negociado (total pips / lotes negociados).

Tabela 4: Comparação de desempenho Anti-Martingale vs Martingale.

A Figura 3 abaixo mostra as distribuições de retorno de ambas as estratégias. Como pode ser visto, a distribuição de Martingale é altamente atingida com uma dupla e # 8220; cauda gorda e # 8221 ;. O mais negativo do que está bem # 8220; fora do gráfico # 8221 ;. O pior caso executado retornou uma perda maciça de -772 pips / lot & # 8211; mostrado na Tabela 3 acima.

As médias de longo prazo, como mostrado na Tabela 4, destacam a variabilidade do desempenho, dependendo das condições do mercado. Anti Martingale dá um retorno médio muito mais forte em um mercado crescente / em queda.

No entanto, isso é exatamente onde a estratégia convencional sofre. Principalmente devido ao "dobrar" # 8221; contra as tendências prevalecentes. Se a tendência é alta ou baixa não tem impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma kurtosis muito grande.

A figura acima mostra os ganhos acumulados a longo prazo em pips para Anti Martingale. O gráfico de retorno é significativamente mais suave do que o Martingale padrão retorna abaixo.

Na Figura 5, você pode ver os retornos de Martingale mostrar uma característica # 8220; dente de serra # 8221 ;. Estes demonstram o grande & # 8220; one off & # 8221; Perdas que ocorrem no algoritmo clássico & # 8220; & # 8221 ;.

Anti-Martingale: considerações.

A & # 8220; Bottom Line & # 8221;

A estratégia reversa é mais adequada para mercados voláteis e tendenciais. No entanto, Martingale dá melhores resultados em mercados planos, predominantemente menos tendência. Ambas as estratégias produzem um retorno esperado de longo prazo de zero. Portanto, a escolha de par de moedas adequadas, condições de mercado e sinal de entrada são fundamentais para o sucesso com qualquer estratégia (ver gráficos de retorno). O Martingale Padrão é caracterizado por retornos estáveis ​​e positivos, e # 8220; um off & # 8221; grandes perdas. Estes aparecem como & # 8220; caudas gordas & # 8220; na distribuição de retorno (veja gráficos de retorno de comparação). Isso leva a resultados altamente variáveis ​​a longo prazo. A distribuição de retorno de Anti Martingale é significativamente mais plana, com menor variância, pois os retornos globais são mais # 8220; agrupados em torno da média & # 8221 ;. Os retornos óptimos a longo prazo podem ser alcançados por & # 8220; flipping & # 8221; entre as duas estratégias de acordo com as condições do mercado. Isso pode ser automatizado se você estiver usando e Expert Advisor.

Por que usá-lo.

Ele diminui a exposição em perdas, e aumenta em lucros. A maioria dos comerciantes acredita que tem mais sentido do que fazer o contrário. Como Martingale, tem um resultado e uma recompensa de risco que pode ser estatisticamente estimada. É adequado para o comércio algorítmico. Ele não enfrenta perdas exponencialmente crescentes - desde que paradas e lucros são executados corretamente. Usando o sistema avançado, é difícil aproveitar as tendências. Mesmo quando uma forte tendência é detectada, a vantagem é limitada a uma progressão linear.

Por que evitar isso.

O duplicação dos tamanhos de posição pode funcionar contra você. Se o seu maior comércio perde, ele limpa os ganhos para toda a seqüência. O tamanho do lote grande significa que existe um risco de perdas consideráveis ​​se suas paradas estiverem superadas. Isso pode acontecer se as lacunas do mercado e diminuir seus níveis de parada. Problemas de execução com seu corretor também podem causar paradas para falhar ou executar em níveis que tornam o resultado não lucrativo. No entanto, esse é um problema que a maioria das estratégias algorítmicas são propensas a.

Gostaria de se manter informado?

Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.

Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

Seleção do ponto de implantação.

Martingales são atraentes, mas matematicamente desvantajosos, conforme descrito anteriormente (lucros lineares versus retrações exponenciais).

No entanto, se o ponto de implantação correto for selecionado, ele pode fazer uma excelente estratégia.

Você pode recomendar quaisquer recursos para identificar / backtest sites de implantação?

Anti Martingale foi negligenciado.

Se você quiser lançar aquele peru com algum sucesso, você precisará de um escopo preciso.

O que eu uso é um 200ema, 100 ema, 50 ema. com bollers (2 deles) ajustados para 1,381 e 2 desvios.

Isso me permite iniciar o sistema anti-martingale. Eu não tomo mais de 4 posições no total.1,1,2,4, (apenas mercado de tendências)

Primeira posição (Eur-Dol.) Durante o período da quinta onda.

Segunda posição após um salto fora do 200 (ou através do 200) e um rally para o 50 ema.

A terceira posição o leva para baixo e espera novamente para um novo teste do 50ema.

Quarta posição um reteste dos 100 ema (4x + 4x lotes totais).

Eu fechar todas as posições em uma extensão de fib de 1,28 a 1,618, dependendo de suporte, linhas de tendência, ou relações de fibro longo prazo.

Se eu entrar no estágio de acumulação ou no estágio de distribuição, eu vou mudar para um sistema de martingale.

Na distribuição do movimento de preços (longo), a parte traseira de cada onda se inclinará para trás e através da fase de acumulação (longa), a frente da onda começará a inclinar-se para a frente.

Passando por muito tempo você notará que o retracement após a conclusão da onda final (& # 8221; terceiro topo da montanha; # 8221;) irá endireitar-se para cerca de 45 graus e depois cair da mesa.

Acho que agora você pode dizer que eu sou um vendedor curto.

Eu tenho alguns outros indicadores, poderia passar sem eles.

A contagem de ondas em cada período de tempo com um estudo de fib, completa meu sistema de negociação.

Eu também acompanho o calendário econômico.

Espero que isso tenha sido alguma ajuda para os comerciantes em ascensão.

O meu pensamento com diferentes pares é que depende do comerciante. Talvez você seja uma daquelas pessoas que entram na zona e quando você ganha não depende do par, mas do seu estado de espírito e foco. Então, faria sentido tratar cada comércio independente de pares como parte de uma estratégia anti martingale modificada. Caso contrário, não.

Executei algumas simulações e devo dizer que uma estratégia anti martingale em que os ganhos de 100% são reinvestidos parece realmente lógico.

Arriscando 1% de 100000 (1000 na primeira rodada em outras palavras).

Digamos um RR de 1,5 (mas a maioria provavelmente preferiria maior),

(Ganhando por cento 50%, não altera realmente os cálculos, mas com que frequência obtemos rádios de ganhos.

Vamos arriscar, digamos, um primeiro capital vencedor desde o último perdedor.

Primeiro ganhamos 1500, podemos reduzir 375 na próxima vez. Se um perdedor estamos agora abaixo de 1% de 101500 e 375 extra. 100110 em outras palavras.

Não tão ruim, ainda positivo.

Digamos que eu ganho quatro vezes depois um perdedor (não ESTA incomum com 50% de vencedores),

Com 1% de risco de capital atual, recebo:

Com o uso de um antimartingale de 25% arriscava os ganhos desde o último perdedor.

Executei simulações de excel simples desta e, a longo prazo, nunca vi esse sistema ser superado pelo sistema linear linear.

Mas eu executei uma simulação de monte carlo por algumas vezes (1000 trades em uma série 10000 vezes) e a média é sempre melhor (por muito) com o uso de um anti martingale modificado. O menor resultado é menor (na verdade, é bastante fácil calcular o pior caso, pois isso é se você receber todos os outros vencedores e perdedores. Mas, francamente. Isso é altamente improvável.

Mais de 1000 negócios (10000 simulações), a diferença média (diferença calculada como ganhos anti martingale / winnings linear) entre os sistemas é média de 3,8. Min 0,778 e max 139. As simulações repetidas obtêm resultados semelhantes (o mínimo permanece basicamente o mesmo, a média está abaixo de 4 e # 8230; o máximo varia de forma selvagem embora 400. 200 etc.)

A parte difícil é, naturalmente, como implementar isso.

As cordas dos vencedores dependem do meu foco e habilidade ou de que um par está se comportando de uma maneira que facilita o comércio?

Eu faço um sistema onde um comércio vencedor no EURUSD me faz aumentar o risco somente no próximo comércio EURUSD ou no próximo comércio independente de qual é o par?

É uma ideia interessante, e faria o sentido lógico de bloquear os ganhos e não reinvestir todos. Eu usei estratégias muito semelhantes com martingale. Mas lá você tem a posição inversa - como é a estratégia do contador. O que eu faço é aumentar minha participação em cada rodada (bloqueando os ganhos). Essa exposição adicional reduz a probabilidade de ser eliminada (permitindo uma redução maior).

Se você estiver reduzindo a exposição em cada rodada, de acordo com os ganhos, isso pode ser feito tomando um tamanho de comércio menor em cada rodada, ou reduzindo o número de pernas permitidas em sua seqüência comercial.

Não tenho certeza do seu raciocínio atrás dos pares de comutação. Mas eu também diria que há forte dependência do mercado, quanto ao momento em que cada estratégia funciona e os resultados alcançados. Então, mudar para um novo par, depois de vencer negociações em outro seria um pouco imprevisível.

& quot; No loss & quot; sistema de cobertura de recuperação.

Pergunta: Você estaria disposto a trocar qualquer sistema ou estratégia que você deseja em sua conta de $ 10000 e transformar todos os negócios que você leva em um comércio de ganhos (de US $ 200 ou US $ 20) ou um comércio de equilíbrio e tem apenas uma pequena chance teórica de perder, digamos, US $ 600 no pior cenário?

Alguns comerciantes provavelmente dirão que não, se a sua resposta a esta questão também não é, então tenha um bom dia;) Se a sua resposta é SIM ou MAYBE, então, antes de sair do seu lugar pensando que você acabou de encontrar um holly grail de negociação , leia atentamente todas as coisas abaixo e baixe e teste uma versão de demonstração da minha nova EA, porque também pode funcionar para você!

Então, tudo começou com a seguinte pergunta simples:

"É possível projetar um sistema de recuperação que esteja usando um mecanismo de hedge inteligente capaz de" vencer "o mercado forex? - e também seu corretor"

Aparentemente e surpreendentemente, a resposta a essa pergunta é SIM *.

(* = é claro, apenas sob certas condições)

Então, para provar a afirmação acima, codifiquei uma EA que está usando o mecanismo de hedge "de ida e volta" (não é um sistema de martingale), o que vou explicar no manual de pdf. Esta técnica de negociação provavelmente não é nova e talvez também seja discutida várias vezes neste fórum. No entanto, não consegui encontrar nenhum EA para isso, por isso codifiquei o meu.

Assim, apenas para a ilustração, digamos que você acabou de entrar em um comércio de "vender" e agora você está esperando para ver o que acontecerá a seguir. Pensemos nesta situação por um momento. Com certeza, não podemos prever os próximos eventos de mercado com uma precisão de 100%. Então, o que podemos dizer sobre a direção futura do mercado? A menos que você seja um comerciante extremamente experiente, a resposta é, naturalmente: não tanto! No entanto, a única e única paz de informação confiável, que temos naquele momento, é que o mercado acabará por ir "para cima" ou "para baixo" w. r.t. o atual nível de preços. Pode levar um dia, uma semana ou mesmo um mês, mas o mercado vai subir ou descer, simplesmente porque é preciso!

Podemos tomar essa paz de informações confiáveis ​​e utilizá-la para nossa vantagem. E aqui está como:

Em qualquer momento, qualquer nível de preço, podemos abrir uma posição de "comprar" ou "vender" e adicionar várias posições novas antecipando novos movimentos de mercado. Assim, quando o primeiro comércio é uma ordem de "venda" e o mercado move vários pips na direção oposta (para cima), podemos abrir uma nova posição de "comprar" e vice-versa. Ao fazer essa cobertura de ida e volta, também poderíamos calcular o novo tamanho do Lote necessário para cobrir nosso (s) comércio (s) anteriormente aberto (s) no nosso TakeProfit original, mas TAMBÉM em nosso nível StopLoss original! Ao fazer alguns cálculos matemáticos simples, podemos facilmente descobrir que os tamanhos do lote de nossos novos negócios de recuperação não são necessários sempre maiores do que os anteriores. Isso é muito melhor do que um sistema de martingale que apenas explodirá seus tamanhos de Lote apenas dentro de alguns negócios.

Claro que existem algumas restrições, com essa metodologia de negociação. Por exemplo, precisamos nos certificar de que nossos negócios abertos não comerão nosso freemargin, o que usaremos para abrir novos negócios em caso de mudança na direção do mercado. Assim, isso significa automaticamente (a menos que você tenha uma conta de $ 100000) que precisamos negociar somente com tamanhos de lotes pequenos, por exemplo: usando mini lotes (0.1 do tamanho padrão do lote), mas também não pequenos, por exemplo: micro lotes (0.01 Tamanho do lote) porque dos erros de cálculo introduzidos pelas restrições "MODE_MINLOT e MODE_LOTSTEP". Além disso, o tamanho da nossa conta precisa ser grande o suficiente para cobrir alguns mergulhos patrimoniais e a margem necessária. Nossos níveis StopLoss e TakeProfit precisam ser cuidadosamente escolhidos para minimizar os tamanhos de lote de recuperação resultantes. Também precisamos garantir que o sistema possa sobreviver a várias tentativas de recuperação, quando o mercado variará. (A recomendação sábia para condição de alcance é sair ao melhor preço e levar algumas pequenas perdas). Além disso, precisamos adicionar algumas correções on-the-fly para nossos spreads, derrapagens e swaps e comissões. Para ajudar um pouco, também adicionamos um BreakEven com um mecanismo TrailingStopLoss e também fecharemos automaticamente todas as posições quando nosso alvo ForceTakeProfit pré-definido for atingido.

No entanto, esse tipo de negociação pode ter algum potencial de sucesso quando as posições são abertas manualmente ou de acordo com um sistema comercial comprovado. Que tal os riscos envolvidos neste tipo de negociação? Depende de vários fatores como: tamanho da conta versus tamanho do lote, spreads e derrapagens, níveis de recuperação selecionados, etc. Como eu disse antes, o mais importante é evitar mercados variados e garantir que nossa conta tenha o FreeMargin suficiente para abrir novos negócios. Caso contrário, o sistema não poderá se recuperar e isso irá demorar. A única maneira de descobrir os limites deste sistema é jogar.

com ele e adaptar os parâmetros de acordo com o comportamento comercial desejado. Experimente primeiro em sua conta de demonstração ou no testador de estratégia (apenas modelos de 99%!) Quando as configurações forem escolhidas corretamente, você verá que é realmente muito difícil perder dinheiro com este sistema.

Link para este EA:

Link para o manual:

Além dos regulamentos dos EUA, não permitem a cobertura.

@nevar, ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. Existe algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual!), mas quando usado corretamente o risco é muito baixo.

@nbtrading: há uma abundância de corretores que permitem hedging (o meu faz com certeza! mercados). Veja também:

@nevar, ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. Existe algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual!), mas quando usado corretamente o risco é muito baixo.

@nbtrading: há uma abundância de corretores que permitem hedging (o meu faz com certeza! mercados). Veja também:

Isso não significa muito para os residentes dos EUA (que muitos corretores permitem a cobertura), a menos que desejam ser alvo da aplicação da lei. De qualquer forma. obrigado.

@nevar, ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. Existe algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual!)

"Você estaria disposto a negociar qualquer sistema ou estratégia que você deseja em sua conta de US $ 10000 e transformar todos os negócios que você tiver em um comércio de ganhos"

Esta é a sua reivindicação inicial, agora você está dizendo '' há algum risco envolvido nesta estratégia de negociação ''.

Se você não gosta dessa estratégia, ok, basta ignorar este tópico e seguir em frente, não perca tempo aqui. Eu te desejo o melhor.

Este é um fórum, é livre para dizer qualquer coisa ou você pode salvar o universo com uma estratégia gratuita, então não seja ofendido. Tudo o melhor.

Parece interessante, vai passar por isso ...

Obrigado por compartilhar.

Eu estava pensando em como melhorar esse sistema ainda mais e acho que consegui fazer isso. Portanto, o principal problema ocorre durante as condições de mercado variáveis. Então, a EA continuará a abrir as posições de compra e venda sempre que o preço atravessar os níveis da linha de recuperação. No pior dos casos, poderia abrir até 10 posições (ou mesmo mais). Isso irá destruir totalmente o nível FreeMargin e introduzir um risco de ciclo de "recuperação inacabada". Então, minha idéia.

foi apresentar um mecanismo de "recuperação móvel". A idéia é mudar os níveis de recuperação mais perto do mercado, cada vez que um novo comércio de recuperação é aberto. Ao fazê-lo, a EA visaria menores níveis de recuperação e isso aumentaria a chance de recuperação bem-sucedida.

Para testar este sistema de recuperação melhorado, a EA (versão 01.1) está programada para entrar no mercado quase que aleatoriamente, onde cada nova decisão de entrada no mercado se baseia apenas nas informações da vela anterior e uma nova posição é aberta automaticamente quando o comércio anterior (ou grupo de comércio) está fechado. A lógica de entrada é:

Este é, naturalmente, o algoritmo de entrada mais estúpido de sempre, então, normalmente, sua conta seria apagada em vários dias. Esse tipo de negociação terminaria em uma caminhada aleatória em direção à linha $ 0. Então, vamos rodar um backtest de 2007 até agora e ver se esse sistema pode sobreviver a este teste aleatório do pior caso.

- depósito inicial de US $ 10000.

- Configurações de EA: veja o relatório do testador.

- os dados de dukascopy 2007-2017 são usados.

- spread fixo de 3pips (para simular o spread do meu corretor)

- backtest realizado usando tickdata com 99% de qualidade de modelagem, isso é extremamente importante, uma vez que os resultados são muito.

sensível a pequenas mudanças de preços.

- testador traseiro configurado para o modo "todos os tiques".

Relatório do testador de estratégia:

Link para a declaração completa:

Então, como você pode ver, aparentemente, essa estratégia pode suportar até 7 anos de negociação aleatória! Pessoalmente, acho que é um resultado muito BOM.

p. s: vou publicar a versão EA 01.1 atualizada o mais rápido possível.

O que a Nbtrading estava tentando dizer que os residentes dos EUA não podem usar essa EA. Eles são obrigados pela lei a usar corretores regulados pelos EUA, e os regulamentos dos corretores forex dos EUA proíbem a cobertura de símbolo único (entre outras coisas)

Martingale Trading System.

Martingale trading system & mdash; é baseado no sistema de apostas populares (apostas) da França do século 18. O principal princípio deste sistema é o dobro da aposta cada vez que você perde, de modo que, se você ganhar (considerando uma vitória / perda de 100% cada vez), você recupera uma perda anterior e também ganhará o primeiro valor da aposta. Se alguém tivesse uma quantidade infinita de dinheiro, essa estratégia seria uma coisa segura, como com a quantidade infinita de apostas, o resultado necessário com a probabilidade 1 eventualmente virá. O problema é que nenhum comerciante possui uma riqueza infinita e, portanto, utilizar essa estratégia eventualmente leva a uma conta apagada. Embora seja um sistema de negociação Forex muito popular e é usado em muitos consultores especializados em Forex pagos, não recomendo negociar com ele.

Sistema teórico à prova de balas. Praticamente insatisfeito. A relação recompensa / risco pode atingir valores extremamente baixos.

Como negociar?

Qualquer par de moedas e prazos funcionarão. Determine o tamanho da posição básica. Coloque um pedido em uma direção aleatória (Comprar ou Vender) com algum stop-loss fixo e o mesmo lucro a cargo. Depois que o SL ou o TP são acionados, você ganha ou perde. Se você ganhar, defina o tamanho da posição para o inicial e vá na etapa 3. Se você perder, dobre o tamanho da posição e vá para a etapa 3. Se você tiver o saldo infinito da conta comercial, eventualmente você ganhará muito. Se o saldo da sua conta estiver limitado, você o perderá eventualmente.

Nenhum gráfico de exemplo está presente para este sistema comercial, pois não há nada importante para ser mostrado no gráfico. Deixe o seguinte exemplo.

Você começa com uma conta de $ 10.000 e pode negociar com mini lotes Forex (0.1 do lote padrão) e decide negociar em EUR / USD. Você define seu tamanho de posição básico como 0,1 lotes. Você decide ir Long-setting stop-loss em 40 pips (ou $ 4). O lucro obtido é definido com o mesmo valor. Você perde a posição. Agora o saldo da sua conta é de US $ 9.996. Você dobra o seu próximo tamanho de posição para 0,2 lotes, de modo que usando os mesmos níveis de perda de parada e de lucro, arrisca US $ 8 e também tem chance de ganhar US $ 8. Você decide mudar a direção da posição e ir Curto. Você ganha e agora você recuperou $ 4 e também ganhou $ 4. O saldo da sua conta é de US $ 10.004. Você retorna sua posição para inicializar 0,1 lotes e comece de novo. Com saldo de conta de $ 10.000 e $ 4 de risco básico, você terá que perder 11 posições seguidas para limpar sua conta. Você terá que ganhar 250 posições para duplicar seu saldo.

Use essa estratégia por sua conta e risco. O EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar esta estratégia na conta real sem testá-la demo primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia? Você sempre pode discutir Martingale Trading System com os comerciantes de Forex do companheiro no fórum Trading Systems and Strategies.

Forex Trading o Martingale Way.

Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100% rentável? A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um ressonante "Sim!" Surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100%.

Conhecido no mundo comercial como o martingale, esta estratégia foi mais comumente praticada nos salões de jogos dos casinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para atingir 100% de rentabilidade, você precisa ter bolsos muito profundos; em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos.

Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média, um comércio perdido pode falir uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o potencial ganho. Apesar destas desvantagens, existem formas de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, exploraremos as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil.

O que é a estratégia Martingale?

Popularizado no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de "dobrar para baixo". Muitos dos trabalhos feitos na martingale foram feitos por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que tentou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% rentável.

A mecânica do sistema envolve uma aposta inicial; No entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e os 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica da martingale, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la.

Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vejamos um exemplo simples. Suponhamos que tivemos uma moeda e participamos de um jogo de apostas de chefes ou caudas com uma aposta inicial de US $ 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda em títulos e recuperará todas as suas perdas, mais US $ 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas um comércio é necessário para transformar sua conta.

Suponha que você tenha $ 10 para apostar, começando com uma primeira aposta de US $ 1. Você aposta nas cabeças, a moeda virar dessa forma e você ganha US $ 1, trazendo sua equidade até US $ 11. Cada vez que você tiver sucesso, você continua apostando o mesmo $ 1 até perder. O próximo flip é um perdedor, e você traz o capital da sua conta de volta para US $ 10. Na próxima aposta, você apostou $ 2 esperando que, se a moeda cair nas cabeças, você recuperará suas perdas anteriores e trará seu lucro e perda líquida para zero. Infelizmente, ele aterra nas caudas novamente e você perde outros US $ 2, trazendo seu capital total para US $ 8. Então, de acordo com a estratégia de martingale, na próxima aposta, você apostou o dobro do valor anterior para US $ 4. Felizmente, você atingiu um vencedor e ganhou US $ 4, trazendo seu total de ações de volta para US $ 12. Como você pode ver, tudo o que você precisava era um vencedor para recuperar todas as perdas anteriores.

No entanto, vamos considerar o que acontece quando você atinge uma série de derrotas:

Mais uma vez, você tem $ 10 para apostar, com uma aposta inicial de $ 1. Nesse cenário, você perde imediatamente na primeira aposta e traz seu saldo para $ 9. Você dobra sua aposta na próxima aposta, perde novamente e acaba com $ 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até US $ 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para US $ 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar, e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu capital inicial inicial de $ 10.

Aplicação de negociação.

Você pode pensar que a longa série de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente má. Mas quando você troca moedas, eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao "duplicar", você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes, você precisa do EUR / USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se fechar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EUR / USD se o preço atingir 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras.

Este também é um claro exemplo de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas US $ 5.000 para trocar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EUR / USD chegar a 1.255. A moeda pode eventualmente se transformar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim.

Por que Martingale funciona melhor com o FX.

Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de câmbio é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo.

O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite que os comerciantes compensem uma parte de suas perdas com juros. Isso significa que um comerciante de martingale inteligente pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com uma grande quantidade de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e pode ajudar a reduzir seu preço de entrada médio.

The Bottom Line.

Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode parecer a alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que muitas vezes, os negócios aparentemente seguros de fogo podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de negociação da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos.

Martingale Strategy & # 8211; Como usá-lo.

Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os comerciantes de moeda.

Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é tão perto quanto possível.

Em segundo lugar, não depende da capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais você é habilidoso.

Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que o acaso.

E em terceiro lugar, as moedas tendem a trocar em intervalos em longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisados ​​muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede, esse comportamento se adequa a esta estratégia.

Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio.

O importante para saber sobre Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. Ele é governado pelo seu sucesso na escolha de negociações vencedoras e do mercado certo. Você pode evitar isso.

O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser adiadas por tanto que parece ser uma coisa certa.

Como funciona.

Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te jogue um único comércio vencedor. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.

Um simples jogo Win-Lose.

Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo comercial com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo.

Tabela 1: exemplo de apostas simples.

Coloco uma troca com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a participação igual a $ 1. Se eu perder, dobro meu valor de participação cada vez. Os jogadores chamam isso de duplicação.

Se as chances forem justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E desde que eu duplique minha participação cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a participação original.

Isto é graças ao efeito duplo-baixo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isto é verdade por causa do fato de que 2 n = Σ 2 n -1 +1. Isso significa que a sequência de perdas consecutivas é recuperada pelo comércio vencedor.

Se você estiver interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está a minha simples planilha de jogo de apostas:

Um sistema de negociação básico.

Na negociação real, não há um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um determinado lucro ou perda. Mas isso não altera a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro de tomada, e pare os níveis de perda.

O seguinte caso mostra isso em ação. Eu configurei meus lucros e pare a perda em 20 pips.

Tabela 2: Aumento dos níveis de entrada no comércio no mercado em queda.

Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480 dando uma perda de 20 pips. Chega à minha perda de parada virtual.

É uma perda de paragem virtual, porque não haverá necessidade de fechar o comércio e abrir um novo para o dobro do tamanho. Mantenho o meu existente aberto em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

Então, em 1.3480 duplico o tamanho do meu comércio, adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1.3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.

O ato de "reduzir a média" significa que você dobra o tamanho do seu comércio. Mas você também reduz a quantidade relativa necessária para re-golpear as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.

O break-even aproxima-se de um valor constante à medida que você baixa a média com mais negócios. Esse valor constante fica cada vez mais próximo da sua perda de parada. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e as penas de re-golpe e # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retracement. O Martingale Padrão sempre se recuperará exatamente a uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).

No comércio # 5, minha taxa de entrada média é agora 1.3439. Quando a taxa se move para cima para 1.3439, ele atinge meu equilíbrio.

Posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham em uma perda. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência.

O P & amp; L final dos negócios fechados parece assim:

Tabela 3: As perdas de negócios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final.

O Martingale sempre funciona?

Em um sistema Martingale puro, nenhuma sequência completa de negócios nunca perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio.

Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais é viável.

Em um sistema comercial real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passa seu limite de retirada, a seqüência comercial está fechada em uma perda. O ciclo então começa de novo.

Quando você restringe a capacidade de retirada, você está saindo de um sistema de Martingale teórico. E ao fazê-lo, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.

Doubling-down verses Probabilidade de perda.

Ironicamente, quanto maior for o limite de retirada, menor será a sua probabilidade de fazer uma perda & # 8211; mas quanto maior a perda será. Este é o dilema de Taleb.

Quanto mais negócios você faz, mais provável é que essas chances extremas "apareçam" e # 8211; e uma longa série de perdas vão acabar com você.

Em Martingale, a exposição comercial em uma seqüência perdedora aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma seqüência de negociações perdidas, sua exposição de risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.

Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras só aumenta linearmente. É proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios.

Os negócios vencedores sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50% do tempo (não melhor do que o acaso), seu retorno esperado total dos negócios vencedores seria:

Onde N é o número de "trades" e B é o valor que beneficiou em cada comércio.

Mas a sua grande perda de negociações perdidas ajustará isso de volta a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 pernas duplas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 negociações perdidas seguidas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.

Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é -1024 Seu lucro líquido é 0.

Então, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso está assumindo que sua escolha comercial não é melhor do que a chance.

Seu risco-recompensa também é equilibrado em 1: 1. Mas nesta estratégia, suas perdas irão ter um grande sucesso. Portanto, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você é azarado e acontece no início!

Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Ele simplesmente adia suas perdas. Veja a Tabela 4.

Tabela 4: suas chances vencedoras não foram aprimoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.

Essas pessoas que seguem os seguidores do coração geralmente acreditam que é melhor usar uma reversão da Martingale. O Martingale anti-Martingale ou reverso tenta fazer exatamente o oposto do que descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo as estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.

Fique longe de "Tendência" Moedas.

As melhores oportunidades para a estratégia na minha experiência são decorrentes da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de comércio muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para resistir aos múltiplos comerciais mais elevados que ocorrem na redução.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento.

Existem dezenas de outras opiniões no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivo. O que isso significa é negociar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negócios de longa duração em AUD / JPY.

A idéia é que acumulam créditos de rolagem positivos devido aos grandes volumes de comércio aberto.

Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências. Muitas vezes, vêem fases corretivas íngremes, pois as posições de transporte são desenroladas (posicionamento reverso).

Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, em que os fundos tendem a se afastar das moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre a negociação de transações).

Pegar o lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande na minha opinião. A longo prazo, Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno & # 8211; abre em nova janela).

Também vale a pena ter em mente que muitos sujeitos de corretores têm interesse em uma propagação significativa e # 8211; o que faz com que todos, exceto os mais vendidos, não sejam rentáveis. Alguns corretores de varejo não conseguem creditar rollovers positivos. Essa é uma conseqüência de estar no final da "cadeia alimentar".

Os baixos rendimentos significam que seu tamanho comercial deve ser grande em proporção ao seu capital para levar o interesse a fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.

Uma estratégia melhor adaptada às tendências é Martingale em sentido inverso.

Usando Martingale como um Enhancement de Rendimento.

Como mencionei anteriormente, não sugeri usar Martingale como sua principal estratégia de negociação. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um grande limite de retirada em relação ao seu tamanho comercial. Se você estiver negociando com um pedaço considerável de seu capital, você arriscará # 8220; entrou em falha & # 8221; em uma das downswings.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento. Eu apliquei a estratégia I & # 8217; vou descrever abaixo em um período de tempo de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao limitar a redução de 4% do dinheiro livre e aumentá-lo gradualmente, consegui obter um retorno global de 0,4 a 0,6% por mês.

As oportunidades comerciais menos arriscadas para isso são negociações de pares em intervalos apertados.

Por exemplo, eu consegui bons resultados usando EUR / GBP e EUR / CHF durante as fases de consolidação plana. No caso da política de intervenção EUR / CHF, é provável que veja a negociação de pares em um alcance apertado por enquanto. Do mesmo modo, o EUR / GBP tende a ter períodos de longo prazo limitados em que a estratégia prospera.

Martingale pode sobreviver às tendências, mas apenas onde há uma flexibilidade suficiente. É por isso que você tem que se preocupar com break-outs de novas tendências significativas - atente especialmente sobre os níveis de suporte / resistência de chave.

Os pares de negociação que têm um forte comportamento de tendências, como cruzes de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.

Você pode baixar o sistema comercial completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.

A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9%.

O meu módulo de negociação de programas, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste design básico.

Calcule seu Limite de Drawdown.

Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. Deste modo, você pode descobrir os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu usarei poderes de 2.

Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser aprovados antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia irá "dobrar para baixo". Então, por exemplo, se a sua total retenção total for de 256 lotes, isso permitirá duplicar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:

Se você fechar toda a posição no n ° nível de parada, sua perda máxima seria:

Aqui é a distância de parada em pips em que você dobra o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes) e uma parada de perda de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada proporcionaria uma perda máxima de 10.200 pips. O fechamento no 9º nível de parada daria uma perda de 20,440 pips.

Dica Faça o cálculo do número médio de negócios que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, apenas 2 9, ou 512 negociações. Então, depois de 512 negócios, você espera ter uma série de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.

Você pode usar minha calculadora de lote na pasta de trabalho do Excel para experimentar diferentes tamanhos de comércio e configurações.

A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve incrementar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. Por exemplo, veja a tabela abaixo.

Tabela 5: Ratcheting até o limite de retirada como lucros são realizados.

Essa catraca é tratada automaticamente na planilha comercial. Você só precisa definir o limite de retirada como uma porcentagem do patrimônio realizado.

Atenção Uma vez que a negociação da Martingale é inerentemente arriscada, seu capital em risco não deve exceder 5% do patrimônio da sua conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro da forexop para mais detalhes.

Decida em um sinal de entrada.

O sistema ainda precisa ser desencadeado como iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor for, melhor a estratégia funcionará.

Nos exemplos aqui, eu uso uma média móvel simples. Quando a taxa se move uma certa distância acima da linha média móvel, coloco uma ordem de venda. Quando se move abaixo da linha média móvel, coloco uma ordem de compra. Esse sistema basicamente é negociado falhas falsas, também conhecidas como # 8220; desvanecimento e # 8221 ;.

No meu sistema, eu uso a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. O comprimento da média móvel que você escolher variará dependendo do seu período de negociação específico e das condições gerais do mercado.

Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.

Movimentos fortes de fuga podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Então, negocie perto das principais áreas de suporte / resistência, na compressão de volatilidade e antes de os lançamentos de dados serem minimizados na medida do possível.

Para obter mais detalhes sobre configurações de negociação e mercados escolhidos, consulte o eBook Martingale.

Defina o lucro da tomada e a perda de parada.

Os próximos dois pontos a serem considerados são.

Quando dobrar para baixo - esta é a sua perda de parada virtual Quando fechar - o seu "nível de lucro"

Quando dobrar para baixo - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que nesse ponto o comércio foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.

Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.

O valor que você escolher para suas paradas e tirar lucros deve, em última instância, depender do prazo que você negociará e da volatilidade. A menor volatilidade geralmente significa que você pode usar uma perda de parada menor. Eu acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.

Quando fechar Negociações em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" é lucrativo. Ou seja, quando o lucro líquido nos negócios abertos é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação de grade, com Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negócios como um grupo, não de forma independente.

Um valor de lucro de menor valor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, muitas vezes funciona melhor nesta configuração.

Há alguns motivos para isso.

Um menor nível de lucro de tomada tem uma maior probabilidade de ser alcançado antes para que você possa fechar enquanto o sistema é lucrativo. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.

Usar um lucro de tomada menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limite de ganhos mais próximo melhora o seu índice geral de ganhos.

Simulações.

A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negócios simulados. Comecei com um saldo de US $ 1.000 e limite de retirada de 100% desse montante. O limite de retirada é automaticamente aumentado para cima ou para baixo cada vez que o P & amp; L realçado muda.

Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.

Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno geral de 79,6% sobre o valor de partida inicial.

O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha de laranja mostra as fases de retirada relativamente íngremes.

A planilha está disponível para você tentar isso por você mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Lembre-se de que o uso da estratégia em uma conta ao vivo é por sua conta e risco.

Prós e contras de Martingale.

Por que usá-lo:

Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um consultor especialista. Tem um resultado estatisticamente calculável em relação aos lucros e retrações. Quando aplicado corretamente, ele pode alcançar um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.

Por que Evite:

A média é uma estratégia de evitar perdas ao invés de buscar lucros. Martingale não aumentou suas chances de ganhar. Isso apenas atrasa as perdas - por um longo tempo, se você tiver sorte. Baseia-se em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado, que nem sempre são válidos. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode causar perdas catastróficas na prática porque ninguém tem uma quantidade de dinheiro ilimitada. A recompensa do risco v. s é equilibrada, mas porque a perda vem em um grande sucesso pode ser inaceitável.

Gostaria de se manter informado?

Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.

Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

Obrigado pela sua explicação e esforço.

é possível programar uma EA para usar a estratégia de martingale em um mercado variável ou não tendente e detê-lo.

se as tendências do mercado como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e depois.

usa Martingale em sentido inverso.

o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, ele muda a estratégia.

Você acha que irá funcionar? você acha que pode ser feito?

O sistema de negociação é muito mais complicado do que pensei. Estou feliz por ter explicado de forma simples e breve com gráficos e gráficos. Muitos assessores financeiros usam tvalue. Martingale parece ser uma ótima maneira de se tornar mais experiente no sistema comercial.

Como um martiangle de hedging com ação de preço ... exam: candlestick ou S nR.

Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance estreito como no forex, como quando um par permanece dentro de um intervalo de 400 ou 500 pias por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se houver um rebote previsível da maneira oposta, que é o momento ideal para usá-lo. Então, a estratégia deve ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. A quantidade de estaca pode depender de quão provável é para um mercado de corrida de um jeito ou de outro, mas se o intervalo for intacto, a martingale ainda deve se recuperar com um lucro decente.

Como posso determinar os tamanhos de lotes porporcionais, estimando o tamanho do retracement. Exemplo,

O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionados para que eu possa.

Recupere minha retirada de 200 pips. Minha estimativa é que o retracement será de apenas 10% ou 20.

pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.

Existe alguma fórmula para trabalhar para trás e determinar lotes proporcionais para tal situação?

Não estou certo de entender sua pergunta, porque se o pedido já está colocado, o que é bom, então, saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram colocados e quais os tamanhos foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Começando com um novo conjunto de pedidos, se você multiplicar o tamanho por 6 (em vez de 2) desde o início, que se recuperará em 20% de sua distância de parada. Mas você pode mudar esse múltiplo, uma vez que você tenha posições abertas, os outros cálculos ganharam. Espero que ajude.

Grande artigo, por favor, eu queria saber quais são seus números de negociação ao usar a estratégia de martingale.

O sistema que eu estava usando fazia retornos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode alavancar isso com tudo o que quiser, mas vem com mais riscos.

Estive testando há alguns anos no par EURUSD com dados por hora de 2005 a 2018.

Meu objetivo é conseguir um 20-25% na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar para baixo, eu mudo meu objetivo para apenas 1% porque percebi que há alguns dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu continuar com meu objetivo de 20%. Então eu suponho que, se o mercado estiver contra mim, eu quero sair o mais rápido possível, espremendo meus ganhos potenciais.

Se a alavancagem aumentar, então:

• As poucas oscilações nos preços facilmente me levam aos 20% esperados. Com uma alavancagem de 200, se o preço se mover apenas 0,1% na minha direção, eu ganho. Então, mesmo que a tendência esteja contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila do meu lado.

• As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que eu duplo, reduzo o objetivo para apenas 1% de 20%.

• Os testes me mostram que, usando essa estratégia, reduzo metade dos dias de falência, se eu duplicar a alavanca.

Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fechar minhas apostas, logo que conseguem o objetivo de 20%, mas trabalhando com alavancagem de 100 ou 200 e sendo na tendência certa, é fácil fazer um lucro de 100% ou 200%. Todas as ideias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem-vindas.

Este é o Martingale ea na seção de downloads?

Obrigado por compartilhar este maravilhoso artigo. Então, você está falando sobre o sistema de cálculo do custo do dólar acima. Mas acho que o máximo retirado não está correto. A retirada do último comércio ou todo o ciclo?

O limite é para todo o ciclo. O TP não é um lucro obtido no sentido regular. É o ponto em que o sistema se dobra para que os negócios & # 8220; acima dele & # 8221; continua aberto.

Com o exemplo que dei acima, é assim que todo o ciclo pareceria antes do fechamento:

Limite de limite de tamanho da posição.

Dando um total efetivo de 20480 pips (valor de $ 2048 dólares se usando micro conta), de onde a fórmula abaixo vem:

Max lotes x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote = 256 x (2 x 40) x 0,1.

Acho que há um erro de digitação. Na sua fórmula para redução máxima, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips? Em segundo lugar, o termo lote máximo é o tamanho máximo do lote do 8º comércio ou lotes totais de 9 trades (1 comércio original + 8 pernas)?

Veja a explicação acima.

Você já ouviu falar sobre o Staged MG? Às vezes chamado também Multi Phased MG?

Isso significa que cada vez que o mercado se move, você leva apenas uma parte do requisito geral. comércio e você.

continue apenas se o mercado entrar no & # 8220; right & # 8221; direção.

O que você acha dessa estratégia?

É mais seguro do que o MG regular?

BTW, posso enviar seu email por favor para uma pergunta pessoal?

Eu já vi variações como esta antes e algumas outras.

Na verdade, a planilha do Excel e # 8211; forexop /? wpdmact = 4508 & # 8211; Nós deixamos você fazer algo assim.

Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então, em vez de 2x por exemplo que você possui com MG padrão, você pode usar 1.5 X ou 1.2 X ou qualquer outro fator.

O interessante é que você diz quando o mercado do & # 8220; move-se na direção certa & # 8221 ;. Isso me faz pensar do que você está falando é mais uma estratégia híbrida porque um sistema Martingale padrão se duplica em perdedores e # 8211; ou seja, a crescente exposição do mercado à medida que o mercado se move contra você e não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia reversa-martingale.

Artigo muito interessante, mas ainda não entendi o que você quer dizer com:

& # 8220; A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. & # 8221;

Você poderia explicar o que você está fazendo aqui? Olhando para você, você está aumentando o limite de retirada com base nos lucros feitos anteriormente, mas você pára de aumentar o limite na 7ª corrida.

Essa abordagem de catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para jogar com quando (se) os lucros são feitos. Assim, nas primeiras corridas, o número de vezes que o sistema irá dobrar é menor e, portanto, o limite de retirada é menor. Mas, com cada lucro, este limite de redução é aumentado proporcionalmente aos lucros # 8211; então vai demorar mais riscos. Eu uso isso como uma maneira de bloquear os lucros para que o sistema possa "jogar com o dinheiro" # 8221; que faz por assim dizer. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é apenas porque, na prática, a retirada ocorre em etapas (devido à duplicação). Eu teria que verificar a simulação em detalhes & # 8211; mas parece que ele atingiu um passo aqui e o lucro precisa aumentar mais para levá-lo ao próximo.

Muito bom artigo, lê-lo muitas vezes e aprendi muito. Obrigado.

Atualmente, estou trabalhando no sistema de negociação da martingale com a função de hedge implementada para limitar a redução.

Minha pergunta seria como escolher moedas para comercializar Martingale? Você sugeriu manter-se longe dos mercados de tendências. Quais indicadores e configurações poderiam ajudar a identificar os pares mais adequados para trocar?

Você é bem vindo. Para escolher as moedas, eu primeiro verificaria os fundamentos: por exemplo, você não gostaria de arriscar o comércio de moedas em que exista uma expectativa de política monetária amplamente divergente. Este foi (é) o caso com o EURUSD. EURGBP e EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por vários motivos. O EURCHF não pode realmente ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto a EURGBP vem se atrasando há algum tempo em parte por causa dos motivos mencionados acima. Eu também usei um indicador de variação, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, ou seja, movimentos de preços voláteis, mas predominantemente laterais.

Oi Steve, quanto equilíbrio você deve ter para executar esta estratégia? 2k? 3k?

O equilíbrio é relativo ao tamanho do seu lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionado (El 01 de dezembro às 3:36 horas.

Obrigado pela maravilhosa explicação. Desconfio que meu gerente de fundos use Martingale. Você pode contar pelo aspecto disso?

Kindky veja a imagem:

Poderia falar muito desta imagem, pois não mostra nenhum retorno.

Oi, intyeresting post.

Você ainda está executando o martingale em USD / EUR?

Como ele se realizou durante 2018?

Eu tenho testado uma estratégia simples baseada em martingale, mas durante 2018, tem sido horrível !!

Minha estratégia funciona melhor com alta alavancagem de 100 ou mesmo 200.

Eu não executá-lo em EUR / USD, mas sim, vejo que tem sido um ano difícil usando Martingale neste par por causa dos balanços maciços.

É interessante sobre a alavancagem porque geralmente acho que o caso é o oposto. Sinta-se à vontade para elaborar sua estratégia aqui ou no fórum.

Obrigado Steve. excelente artigo e site. Tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias comerciais descritas aqui. Eu particularmente aprecio sistemas não-preditivos que usam gerenciamento de dinheiro forte. Eu construo EAs e provavelmente pode construir o martingale para você compartilhar.

Eu criei um que tenha sido executado ao vivo há cerca de um ano e atualmente é de cerca de 80% depois de eu ter tomado 100% do meu captial. Martingale pode trabalhar se você domar. O link está aqui myfxbook / members / DailyGrind / dailygrindfx / 1095746.

Eu estarei interessado em trabalhar com outros em um EA martingale hedged se qualquer pessoa com alguma experiência contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. I & # 8217; configurar um tópico do fórum para iniciar a discussão.

Sempre bom ouvir novas ideias:

I & # 8217; pino o link aqui para quem está interessado em trabalhar em uma EA para este sistema:

Ei FXGuy, eu estarei interessado em trabalhar juntos em um conceito hedged martingale EA, se você ainda estiver procurando por equipe.

Eu verificarei esta postagem regularmente, se você vê (ou qualquer outra pessoa interessada) tiver respondido, deixará meus detalhes de contato.

Boa postagem, Steve!

Obrigado pela sua partilha ... Você tentou esta estratégia usando uma EA? Se sim, como é o resultado?

Sim, é um consultor de negociação proprietário, embora não trabalhe no Metatrader. Eu vou obtê-lo re-codificado para trabalhar em MT em breve e torná-lo disponível no site. Funciona bem dentro dos parâmetros acima & # 8211; ie. como um skimmer, mas não quando superado. A folha do Excel é uma comparação bastante próxima quanto ao desempenho.

Eu uso o sistema martingale ao estabelecer um conjunto específico de regras em relação a diferença de pip em um determinado momento e uma série máxima de perdas consecutivas.

Deixe-me explicar em detalhes:

Em condições normais, o mercado funciona como uma primavera. Quanto mais pressão você aplica de uma forma ou de outra em qualquer momento, há mais que quer rebote na direção oposta.

Para minha explicação, gostaria de me referir ao que eu chamo de & # 8216; etapas & # 8217 ;. Por & # 8216; etapas & # 8217 ;, quero dizer uma diferença de 10 pips para cima (+1 estágio) ou para baixo (-1 estágio) do preço definido.

Por exemplo, se um preço é de 1.1840 em um conjunto de moeda e o preço se move para 1.1850, eu defino isso como um estágio +1. Se for 1.1830, eu defini-lo como -1 estágio.

O que eu acabei de fazer é escolher um determinado alto ou baixo e esperar que ele eleve ou caia em 40 pips (suba 4 estágios ou caia por 4 etapas) e, em seguida, coloque uma ordem de contra-tendência com um lucro fixo / parar a perda de 1 etapa na direção oposta. Se eu jogasse direito, eu ganho. Se não, o preço continua a seguir a tendência por outro estágio e, em geral, perco aproximadamente 2-3x o potencial de ganhos devido ao spread.

Se eu ganhar, espero que o processo aconteça novamente e coloque uma nova ordem. Se eu não for, duplico minha próxima aposta com uma fase de contra-direção imediatamente após a perda da 1ª etapa. Neste caso, o preço já subiu ou desceu por 5 estágios (50 pips), então, as chances de que, pelo menos, diminuam um pouco de pressão, indo 1 etapa na direção oposta, são aumentadas e tenho maiores chances de duplicar minha perda original.

Se eu perder novamente, duplico mais uma vez (com chances ainda maiores aumentar o próximo estágio) tomando minha primeira perda + minha segunda perda e dobrando isso. Se eu perder o 3º estágio, perdi uma grande quantidade, então deixo de dobrar lá. Nesse cenário, o mercado é provável em um run-off de uma maneira ou de outra (geralmente devido a algum evento importante que pode causar isso a um determinado conjunto de moeda). Eu deixo esse conjunto de moeda ir enquanto procura re-fazer meu trabalho em outro conjunto de moeda até a excitação terminar (cai em pelo menos um estágio ou dois) naquele que eu soltei.

Ao olhar para um conjunto de moeda, procuro subidas súbitas ou quedas de 4 etapas sem QUALQUER movimento de fase de contra-direção no meio. Se houve uma diferença de 1 estágio, eu reinicio a contagem de aumento do estágio em 0.

Como eu disse, 90% do tempo, eu ganho, e os ganhos combinados dos estágios 1, 2 ou 3 acima dos movimentos originais de 4 estágios geralmente superam a quantidade total perdida ao longo do tempo daqueles que superam 3 (subidas súbitas ou quedas de 70 pips ou mais sem qualquer contra-movimento são extremamente raros)

Eu tenho usado esta estratégia por cerca de 6 meses agora, e eu estou em 35% ganhando positivo desde que comecei a usá-lo. Alguma ideia?

Realmente agradeço Steve por sua participação! Acho que sua partilha é a mais preciosa depois de ler muitos sites que cobrem diferentes aspectos do FX.

e se você tiver um sistema que não pode dar 5 tiragens consecutivas consecutivas e eu testei isso. então porque não se pode usar a estratégia de martingale.

Obrigado por seu comentário. Por favor, explique um pouco mais para que eu possa entender o que você quer dizer.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.